Численный алгоритм решения билинейной задачи квантильной оптимизации

В качестве оценки решения задачи квантильной оптимизации, имеющей билинейную функцию потерь, берется точка экстремума выборочной оценки функции квантили. Приводится статистический аналог обобщенного минимаксного подхода, позволяющий представить выборочную оценку функции квантили в минимаксном виде. Задача поиска точки экстремума выборочной оценки функции квантили сводится к эквивалентной минимаксной задаче. Предлагается метод решения полученной минимаксной задачи, состоящий в последовательном решении конечного числа задач линейного программирования. Полученные результаты иллюстрируются численным примером.