|
Автоматика и телемеханика, 1998, выпуск 10, страницы 35–54
(Mi at2802)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 6 научных статьях (всего в 6 статьях)
Стохастические системы
Уравнения Риккати в устойчивости стохастических линейных систем с запаздыванием
А. А. Ковалевa, В. Б. Колмановскийa, Л. Е. Шайхетb a Московский государственный институт электроники и математики
b Донецкая государственная академия управления
Аннотация:
Многие процессы в автоматическом регулировании, физике, механике, биологии, экономике и т.д. могут быть смоделированы стохастическими дифференциальными уравнениями с последействием [1–3]. Многие результаты теории устойчивости таких систем и ее приложений были получены с помощью построения функционалов Ляпунова. В данной работе с помощью специальной процедуры построения функционалов Ляпунова, разработанной в [4–13] для исследования устойчивости функционально дифференциальных и разностных стохастических систем, получены условия асимптотической устойчивости в среднем квадратичном стохастических линейных дифференциальных уравнений с дискретным и распределенным запаздыванием. Полученные условия формулируются в терминах существования положительно определенных решений матричных уравнений Риккати.
Поступила в редакцию: 20.11.1997
Образец цитирования:
А. А. Ковалев, В. Б. Колмановский, Л. Е. Шайхет, “Уравнения Риккати в устойчивости стохастических линейных систем с запаздыванием”, Автомат. и телемех., 1998, № 10, 35–54; Autom. Remote Control, 59:10 (1998), 1379–1394
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/at2802 https://www.mathnet.ru/rus/at/y1998/i10/p35
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 236 | PDF полного текста: | 167 | Первая страница: | 2 |
|