Применение методов последовательного анализа для прогнозирования резких скачков случайных временных рядов

Рассматривается применение методов последовательного анализа для прогнозирования резких скачков случайных процессов. Для решения задачи прогнозирования разработан алгоритм, в основу которого положен алгоритм последовательного обнаружения изменения свойств случайных процессов типа кумулятивных сумм. Основным отличием алгоритма от известных ранее [1, 2, 6] является то, что настройки его осуществляются по информационному критерию. В работе содержится описание алгоритма и результаты эксперимента по проверке его работоспособности на реальной выборке.