|
Автоматика и телемеханика, 1997, выпуск 10, страницы 58–70
(Mi at2686)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
Стохастические системы
Оптимальное оценивание параметров марковских последовательностей, изменяющих свои свойства в случайный момент времени
А. М. Силаев Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
Аннотация:
Получены рекуррентные уравнения для апостериорных плотностей вероятности параметров наблюдаемой марковской последовательности с учетом скачкообразных изменений в случайный момент времени. Найден приближенный алгоритм вычисления оптимальных в среднеквадратическом смысле оценок и апостериорных дисперсий параметров наблюдаемых процессов, описываемых моделью линейной регрессии при гауссовских шумах. Рассмотрена задача, когда наблюдаемый временной ряд задан моделью авторегрессии. Приведены результаты моделирования работы алгоритма.
Поступила в редакцию: 02.06.1995
Образец цитирования:
А. М. Силаев, “Оптимальное оценивание параметров марковских последовательностей, изменяющих свои свойства в случайный момент времени”, Автомат. и телемех., 1997, № 10, 58–70; Autom. Remote Control, 58:10 (1997), 1601–1610
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/at2686 https://www.mathnet.ru/rus/at/y1997/i10/p58
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 139 | PDF полного текста: | 85 | Первая страница: | 2 |
|