Методы последовательной проверки гипотез в задачах анализа случайных процессов при наличии в них структурных изменений

Рассмотрены алгоритмы обнаружения изменения свойств случайных процессов, предназначенные для исследования и мониторинга экономических процессов. Рассмотрены возможности использования гиперболического распределения для описания таких процессов, получены и исследованы алгоритмы обнаружения разладки для гиперболических распределений в случае точно известных параметров до и после разладки и для случая, когда после разладки задана область в пространстве параметров. Проведено сравнение нормального и гиперболического распределений для описания и обнаружения изменений финансовых индексов.