|
Автоматика и телемеханика, 2002, выпуск 2, страницы 119–128
(Mi at2025)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 11 научных статьях (всего в 11 статьях)
Управление в социально-экономических системах
Динамическая сетевая модель управления инвестициями при квадратичной функции риска
Е. С. Герасимов, В. В. Домбровский Томский государственный университет
Аннотация:
Предлагается способ описания структуры инвестиционного портфеля (ИП), состоящего из рисковых вложений (обыкновенные акции) и безрискового вклада (банковский счет, надежные облигации), в виде динамической стохастической сети, узлы которой представляют капитал, помещенный в данный рисковый или безрисковый финансовый актив, а дуги – направления и объем капитала, перераспределяемого между активами в процессе управления портфелем. Задача управления ИП формулируется как динамическая задача слежения за некоторым эталонным портфелем с желаемой доходностью, задаваемой инвестором. Предлагается подход к определению стратегии управления с обратной связью по квадратичному критерию.
Образец цитирования:
Е. С. Герасимов, В. В. Домбровский, “Динамическая сетевая модель управления инвестициями при квадратичной функции риска”, Автомат. и телемех., 2002, № 2, 119–128; Autom. Remote Control, 63:2 (2002), 280–288
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/at2025 https://www.mathnet.ru/rus/at/y2002/i2/p119
|
|