|
Автоматика и телемеханика, 2003, выпуск 10, страницы 50–65
(Mi at1956)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 31 научных статьях (всего в 31 статьях)
Стохастические системы
Линейно-квадратичное управление дискретными системами со случайными параметрами и мультипликативными шумами с применением к оптимизации инвестиционного портфеля
В. В. Домбровский, Е. А. Ляшенко Томский государственный университет
Аннотация:
Рассматривается задача управления по квадратичному критерию дискретными стохастическими системами со случайными параметрами и аддитивными и мультипликативными шумами, зависящими от состояний и управлений. Получены уравнения для оптимальных линейных статического и динамического регуляторов по выходу. Синтезированные регуляторы обладают свойством робастности к виду распределения вектора случайных параметров. Результаты применяются для решения задачи динамической оптимизации инвестиционного портфеля.
Образец цитирования:
В. В. Домбровский, Е. А. Ляшенко, “Линейно-квадратичное управление дискретными системами со случайными параметрами и мультипликативными шумами с применением к оптимизации инвестиционного портфеля”, Автомат. и телемех., 2003, № 10, 50–65; Autom. Remote Control, 64:10 (2003), 1558–1570
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/at1956 https://www.mathnet.ru/rus/at/y2003/i10/p50
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 265 | PDF полного текста: | 112 | Список литературы: | 30 | Первая страница: | 2 |
|