Автоматика и телемеханика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Автомат. и телемех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Автоматика и телемеханика, 2003, выпуск 7, страницы 117–133 (Mi at1913)  
Эта публикация цитируется в 13 научных статьях (всего в 13 статьях)

Риски в экономике и финансах

Минимаксная оптимизация инвестиционного портфеля по квантильному критерию

А. Р. Панков, Е. Н. Платонов, К. В. Семенихин

Московский авиационный институт (государственный технический университет)
PDF полного текста (290 kB) Список цитирования (13)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Рассматривается задача оптимизации одношаговой стратегии инвестирования по квантильному (VaR) критерию. Априорная информация о законе распределения вектора эффективностей финансовых инструментов исчерпывается заданием некоторых ограничений на моменты первого и второго порядков. Формулируется понятие минимаксной стратегии инвестирования, для построения которой используется теория двойственности выпуклого программирования. В случае, когда множество допустимых стратегий задается ограничениями в виде линейных равенств и неравенств, для построения минимаксной стратегии найдена аналитическая зависимость от решения двойственной задачи. Исследована проблема существования и единственности минимаксной квантильной стратегии. Описана вычислительная процедура решения двойственной задачи. Приведены результаты численного моделирования.
Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун

Поступила в редакцию: 16.10.2002
Англоязычная версия:
Automation and Remote Control, 2003, Volume 64, Issue 7, Pages 1122–1137
DOI: https://doi.org/10.1023/A:1024738302885
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: А. Р. Панков, Е. Н. Платонов, К. В. Семенихин, “Минимаксная оптимизация инвестиционного портфеля по квантильному критерию”, Автомат. и телемех., 2003, № 7, 117–133; Autom. Remote Control, 64:7 (2003), 1122–1137
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{PanPlaSem03}
\by А.~Р.~Панков, Е.~Н.~Платонов, К.~В.~Семенихин
\paper Минимаксная оптимизация инвестиционного портфеля по квантильному критерию
\jour Автомат. и телемех.
\yr 2003
\issue 7
\pages 117--133
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/at1913}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2093390}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1115.91337}
\transl
\jour Autom. Remote Control
\yr 2003
\vol 64
\issue 7
\pages 1122--1137
\crossref{https://doi.org/10.1023/A:1024738302885}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000184616900013}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84904240161}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/at1913
  • https://www.mathnet.ru/rus/at/y2003/i7/p117
    • Эта публикация цитируется в следующих 13 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Автоматика и телемеханика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:413
    PDF полного текста:133
    Список литературы:61
    Первая страница:2
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024