Автоматика и телемеханика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Автомат. и телемех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Автоматика и телемеханика, 2003, выпуск 7, страницы 77–86 (Mi at1909)  
Эта публикация цитируется в 9 научных статьях (всего в 9 статьях)

Риски в экономике и финансах

Динамическая сетевая модель управления инвестиционным портфелем при случайном скачкообразном изменении волатильностей финансовых активов

Е. С. Герасимов, В. В. Домбровский

Томский государственный университет
PDF полного текста (430 kB) Список цитирования (9)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Рассматривается задача управления инвестиционным портфелем (ИП), состоящим из рисковых вложений (обыкновенные акции) и безрискового вклада (банковский счет, надежные облигации). Модель ИП в пространстве состояний описывается системой стохастических дифференциальных (или разностных) уравнений со случайными скачкообразно меняющимися параметрами. Задача управления ИП формулируется как динамическая задача слежения за некоторым эталонным портфелем с желаемой доходностью, задаваемой инвестором. Предлагается подход к определению оптимальной стратегии управления с обратной связью по квадратичному критерию. Приводятся результаты численного моделирования.
Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун

Поступила в редакцию: 22.01.2002
Англоязычная версия:
Automation and Remote Control, 2003, Volume 64, Issue 7, Pages 1086–1093
DOI: https://doi.org/10.1023/A:1024730101068
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: Е. С. Герасимов, В. В. Домбровский, “Динамическая сетевая модель управления инвестиционным портфелем при случайном скачкообразном изменении волатильностей финансовых активов”, Автомат. и телемех., 2003, № 7, 77–86; Autom. Remote Control, 64:7 (2003), 1086–1093
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{GerDom03}
\by Е.~С.~Герасимов, В.~В.~Домбровский
\paper Динамическая сетевая модель управления инвестиционным портфелем при случайном скачкообразном изменении волатильностей финансовых активов
\jour Автомат. и телемех.
\yr 2003
\issue 7
\pages 77--86
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/at1909}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2093389}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1115.91329}
\transl
\jour Autom. Remote Control
\yr 2003
\vol 64
\issue 7
\pages 1086--1093
\crossref{https://doi.org/10.1023/A:1024730101068}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000184616900009}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84904240166}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/at1909
  • https://www.mathnet.ru/rus/at/y2003/i7/p77
    • Эта публикация цитируется в следующих 9 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Автоматика и телемеханика
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024