|
Автоматика и телемеханика, 2003, выпуск 7, страницы 77–86
(Mi at1909)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 9 научных статьях (всего в 9 статьях)
Риски в экономике и финансах
Динамическая сетевая модель управления инвестиционным портфелем при случайном скачкообразном изменении волатильностей финансовых активов
Е. С. Герасимов, В. В. Домбровский Томский государственный университет
Аннотация:
Рассматривается задача управления инвестиционным портфелем (ИП), состоящим из рисковых вложений (обыкновенные акции) и безрискового вклада (банковский счет, надежные облигации). Модель ИП в пространстве состояний описывается системой стохастических дифференциальных (или разностных) уравнений со случайными скачкообразно меняющимися параметрами. Задача управления ИП формулируется как динамическая задача слежения за некоторым эталонным портфелем с желаемой доходностью, задаваемой инвестором. Предлагается подход к определению оптимальной стратегии управления с обратной связью по квадратичному критерию. Приводятся результаты численного моделирования.
Образец цитирования:
Е. С. Герасимов, В. В. Домбровский, “Динамическая сетевая модель управления инвестиционным портфелем при случайном скачкообразном изменении волатильностей финансовых активов”, Автомат. и телемех., 2003, № 7, 77–86; Autom. Remote Control, 64:7 (2003), 1086–1093
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/at1909 https://www.mathnet.ru/rus/at/y2003/i7/p77
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 253 | PDF полного текста: | 106 | Список литературы: | 27 | Первая страница: | 2 |
|