Автоматика и телемеханика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Автомат. и телемех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Автоматика и телемеханика, 2023, выпуск 8, страницы 73–87
DOI: https://doi.org/10.31857/S0005231023080056 (Mi at16120) 		 
Стохастические системы

Параметрический алгоритм поиска гарантирующего решения задачи квантильной оптимизации

С. В. Иванов, А. И. Кибзун, В. Н. Акмаева

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
PDF полного текста (313 kB) Первая страница
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.31857/S0005231023080056
Аннотация: Исследуется задача стохастического программирования с квантильным критерием для нормального распределения в случае кусочно-линейной по случайным параметрам и выпуклой по стратегии функции потерь. С помощью доверительного метода исходная задача аппроксимируется детерминированной минимаксной задачей, параметризованной радиусом шара, вписанного в доверительное многогранное множество. Аппроксимирующая задача сводится к задаче выпуклого программирования. Исследуются свойства меры доверительного множества при изменении радиуса шара. Предлагается алгоритм поиска радиуса шара, обеспечивающего гарантирующее решение задачи. Описан способ получения нижней оценки оптимального значения критериальной функции. Доказаны теоремы о сходимости алгоритма с любой наперед заданной вероятностью и о точности получаемого решения.
Ключевые слова: стохастическое программирование, квантильный критерий, доверительный метод, квантильная оптимизация, гарантирующее решение.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 22-21-00213
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 22-21-00213, https://rscf.ru/project/22-21-00213/).
Статья представлена к публикации членом редколлегии: Е. Я. Рубинович

Поступила в редакцию: 30.01.2023
После доработки: 16.05.2023
Принята к публикации: 09.06.2023
Англоязычная версия:
Automation and Remote Control, 2023, Volume 84, Issue 8, Pages 947–957
DOI: https://doi.org/10.25728/arcRAS.2023.88.16.001
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: С. В. Иванов, А. И. Кибзун, В. Н. Акмаева, “Параметрический алгоритм поиска гарантирующего решения задачи квантильной оптимизации”, Автомат. и телемех., 2023, № 8, 73–87; Autom. Remote Control, 84:8 (2023), 947–957
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{IvaKibAkm23}
\by С.~В.~Иванов, А.~И.~Кибзун, В.~Н.~Акмаева
\paper Параметрический алгоритм поиска гарантирующего решения задачи квантильной оптимизации
\jour Автомат. и телемех.
\yr 2023
\issue 8
\pages 73--87
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/at16120}
\crossref{https://doi.org/10.31857/S0005231023080056}
\edn{https://elibrary.ru/HBFTOO}
\transl
\jour Autom. Remote Control
\yr 2023
\vol 84
\issue 8
\pages 947--957
\crossref{https://doi.org/10.25728/arcRAS.2023.88.16.001}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/at16120
  • https://www.mathnet.ru/rus/at/y2023/i8/p73
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Автоматика и телемеханика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:60
    Список литературы:22
    Первая страница:11
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024