Автоматика и телемеханика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Автомат. и телемех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Автоматика и телемеханика, 2022, выпуск 11, страницы 121–144
DOI: https://doi.org/10.31857/S0005231022110058
(Mi at16086)
 

Стохастические системы

$\mathcal{L}_1$-оптимальная фильтрация марковских скачкообразных процессов III: идентификация параметров системы

А. В. Борисов

Федеральный исследовательский центр “Информатика и управление” РАН, Москва
Список литературы:
Аннотация: Работа является продолжением цикла статей [1, 2] и посвящена решению задачи оценивания параметров скрытых марковских моделей. В качестве скрытого состояния выступает однородный марковский скачкообразный процесс с конечным множеством состояний. Доступные наблюдения являются косвенными и содержат винеровские процессы, интенсивности которых различны и зависят от скрытого состояния. Оцениванию подлежат как матрица интенсивностей переходов марковского состояния, так и параметры сноса и диффузии наблюдений. Для идентификации предложен итеративный алгоритм, основанный на сглаживании состояния системы по наблюдениям на фиксированном интервале времени. Затем по данным оценкам восстанавливаются параметры. В работе детально описаны все численные схемы оценивания состояния и идентификации параметров. Приведен комплекс иллюстративных численных примеров, демонстрирующих высокое качество предлагаемых оценок идентификации.
Ключевые слова: скрытая марковская модель, мультипликативные шумы в наблюдениях, сглаживание на фиксированном интервале наблюдения, $\mathcal{L}_1$-оптимальная оценка, ЕМ-алгоритм.
Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун

Поступила в редакцию: 04.04.2022
После доработки: 10.07.2022
Принята к публикации: 28.07.2022
Англоязычная версия:
Automation and Remote Control, 2022, Volume 83, Issue 11, Pages 1773–1791
DOI: https://doi.org/10.1134/S00051179220110054
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: А. В. Борисов, “$\mathcal{L}_1$-оптимальная фильтрация марковских скачкообразных процессов III: идентификация параметров системы”, Автомат. и телемех., 2022, № 11, 121–144; Autom. Remote Control, 83:11 (2022), 1773–1791
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Bor22}
\by А.~В.~Борисов
\paper $\mathcal{L}_1$-оптимальная фильтрация марковских скачкообразных процессов~III: идентификация параметров системы
\jour Автомат. и телемех.
\yr 2022
\issue 11
\pages 121--144
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/at16086}
\crossref{https://doi.org/10.31857/S0005231022110058}
\edn{https://elibrary.ru/KEKCHY}
\transl
\jour Autom. Remote Control
\yr 2022
\vol 83
\issue 11
\pages 1773--1791
\crossref{https://doi.org/10.1134/S00051179220110054}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/at16086
  • https://www.mathnet.ru/rus/at/y2022/i11/p121
  • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Автоматика и телемеханика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:80
    Список литературы:25
    Первая страница:17
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024