Автоматика и телемеханика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Автомат. и телемех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Автоматика и телемеханика, 2020, выпуск 12, страницы 50–66
DOI: https://doi.org/10.31857/S000523102012003X (Mi at15614) 		 
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 3 статьях)

Тематический выпуск (окончание)

О формировании позиционного управления в многошаговой задаче портфельной оптимизации с вероятностным критерием

А. Н. Игнатов

Московский авиационный институт
PDF полного текста (1717 kB) Список цитирования (3)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.31857/S000523102012003X
Аннотация: Исследуется многошаговая задача портфельной оптимизации. Рассматривается возможность вложения капитала на каждом шаге в безрисковый актив с фиксированной доходностью и рисковый актив со случайной доходностью с финитной плотностью. Критерием оптимальности выступает вероятность достижения или превышения капитала инвестора в терминальный момент времени некоторого заранее заданного уровня. На основе использования кусочно-постоянного управления предлагается позиционное управление, которое на обширном наборе примеров превосходит по значению вероятностного критерия ранее известные универсальные управления, применяющиеся в задачах портфельной оптимизации.
Ключевые слова: многошаговая задача, портфельная оптимизация, вероятностный критерий, позиционное управление.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский фонд фундаментальных исследований 20-37-70022
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 20-37-70022 Стабильность).
Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун

Поступила в редакцию: 02.03.2020
После доработки: 28.05.2020
Принята к публикации: 09.07.2020
Англоязычная версия:
Automation and Remote Control, 2020, Volume 81, Issue 12, Pages 2181–2193
DOI: https://doi.org/10.1134/S0005117920120036
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: А. Н. Игнатов, “О формировании позиционного управления в многошаговой задаче портфельной оптимизации с вероятностным критерием”, Автомат. и телемех., 2020, № 12, 50–66; Autom. Remote Control, 81:12 (2020), 2181–2193
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Ign20}
\by А.~Н.~Игнатов
\paper О формировании позиционного управления в многошаговой задаче портфельной оптимизации с вероятностным критерием
\jour Автомат. и телемех.
\yr 2020
\issue 12
\pages 50--66
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/at15614}
\crossref{https://doi.org/10.31857/S000523102012003X}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=46748549}
\transl
\jour Autom. Remote Control
\yr 2020
\vol 81
\issue 12
\pages 2181--2193
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0005117920120036}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000616763800003}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85101025430}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/at15614
  • https://www.mathnet.ru/rus/at/y2020/i12/p50
    • Эта публикация цитируется в следующих 3 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Автоматика и телемеханика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:155
    PDF полного текста:18
    Список литературы:34
    Первая страница:11
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024