|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
Управление в социально-экономических системах
Прогнозирующее управление инвестиционным портфелем на финансовом рынке со скрытым переключением режимов и MS VAR моделью доходностей
Т. Ю. Пашинская, В. В. Домбровский Национальный исследовательский Томский государственный университет
Аннотация:
Рассматривается задача управления инвестиционным портфелем на финансовом рынке с переключением режимов с учетом ограничений на объемы вложений и займов. Предполагается, что доходности рисковых активов описываются векторной авторегрессионной моделью со скрытым переключением режимов (Markov Switching Vector Autoregression, MS VAR). Для оценки параметров используется EM-алгоритм. Представлены результаты численного моделирования с использованием реальных данных российского фондового рынка.
Ключевые слова:
инвестиционный портфель, прогнозирующее управление, векторная авторегрессионная модель с переключением режимов, скрытая марковская цепь.
Образец цитирования:
Т. Ю. Пашинская, В. В. Домбровский, “Прогнозирующее управление инвестиционным портфелем на финансовом рынке со скрытым переключением режимов и MS VAR моделью доходностей”, Автомат. и телемех., 2021, № 5, 124–138; Autom. Remote Control, 82:5 (2021), 841–852
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/at15587 https://www.mathnet.ru/rus/at/y2021/i5/p124
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 134 | PDF полного текста: | 5 | Список литературы: | 14 | Первая страница: | 13 |
|