Автоматика и телемеханика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Автомат. и телемех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Автоматика и телемеханика, 2021, выпуск 5, страницы 124–138
DOI: https://doi.org/10.31857/S0005231021050081 (Mi at15587) 		 
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Управление в социально-экономических системах

Прогнозирующее управление инвестиционным портфелем на финансовом рынке со скрытым переключением режимов и MS VAR моделью доходностей

Т. Ю. Пашинская, В. В. Домбровский

Национальный исследовательский Томский государственный университет
PDF полного текста (472 kB) Список цитирования (1)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.31857/S0005231021050081
Аннотация: Рассматривается задача управления инвестиционным портфелем на финансовом рынке с переключением режимов с учетом ограничений на объемы вложений и займов. Предполагается, что доходности рисковых активов описываются векторной авторегрессионной моделью со скрытым переключением режимов (Markov Switching Vector Autoregression, MS VAR). Для оценки параметров используется EM-алгоритм. Представлены результаты численного моделирования с использованием реальных данных российского фондового рынка.
Ключевые слова: инвестиционный портфель, прогнозирующее управление, векторная авторегрессионная модель с переключением режимов, скрытая марковская цепь.
Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. В. Назин

Поступила в редакцию: 31.10.2020
После доработки: 08.12.2020
Принята к публикации: 15.01.2021
Англоязычная версия:
Automation and Remote Control, 2021, Volume 82, Issue 5, Pages 841–852
DOI: https://doi.org/10.1134/S0005117921050088
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: Т. Ю. Пашинская, В. В. Домбровский, “Прогнозирующее управление инвестиционным портфелем на финансовом рынке со скрытым переключением режимов и MS VAR моделью доходностей”, Автомат. и телемех., 2021, № 5, 124–138; Autom. Remote Control, 82:5 (2021), 841–852
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{PasDom21}
\by Т.~Ю.~Пашинская, В.~В.~Домбровский
\paper Прогнозирующее управление инвестиционным портфелем на финансовом рынке со скрытым переключением режимов и MS VAR моделью доходностей
\jour Автомат. и телемех.
\yr 2021
\issue 5
\pages 124--138
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/at15587}
\crossref{https://doi.org/10.31857/S0005231021050081}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=46866669}
\transl
\jour Autom. Remote Control
\yr 2021
\vol 82
\issue 5
\pages 841--852
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0005117921050088}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000656916600008}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85107378924}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/at15587
  • https://www.mathnet.ru/rus/at/y2021/i5/p124
    • Эта публикация цитируется в следующих 1 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Автоматика и телемеханика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:150
    PDF полного текста:19
    Список литературы:23
    Первая страница:12
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024