Минимаксное линейное оценивание по вероятностному критерию при наличии унимодальных помех и ограниченных параметров

Рассмотрена модель линейной регрессии с вектором ограниченных параметров и центрированным вектором помех, имеющим неопределенное унимодальное распределение, но известную ковариационную матрицу. Сформулирована задача минимаксного оценивания линейной комбинации неизвестных параметров с использованием вероятностного критерия. Минимаксная оценка определяется в результате минимизации вероятностной границы на области возможных значений дисперсии и квадрата смещения всевозможных линейных оценок. Установлена меньшая консервативность полученного робастного решения в сравнении с более широкими классами распределений.