|
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)
Тематический выпуск
Оценка параметров скрытых марковских процессов с непрерывным временем
Ю. А. Кутоянцab a Ле-Ман Университет, Франция
b Томский государственный университет
Аннотация:
Представляется обзор работ по оценке параметров скрытых (hidden) марковских процессов. Рассмотрены две модели наблюдений: частично наблюдаемый двумерный гауссовский процесс и телеграфный процесс, наблюдаемый на фоне белого гауссовского шума. Описываются свойства оценок в асимптотике больших выборок и малого шума. Специальное внимание оказано вопросам вычислительной сложности и асимптотической эффективности предлагаемых оценок.
Ключевые слова:
оценка параметров, скрытые процессы, калмановская фильтрация, телеграфный процесс.
Образец цитирования:
Ю. А. Кутоянц, “Оценка параметров скрытых марковских процессов с непрерывным временем”, Автомат. и телемех., 2020, № 3, 86–113; Autom. Remote Control, 81:3 (2020), 445–468
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/at15437 https://www.mathnet.ru/rus/at/y2020/i3/p86
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 292 | PDF полного текста: | 36 | Список литературы: | 25 | Первая страница: | 16 |
|