Автоматика и телемеханика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Автомат. и телемех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Автоматика и телемеханика, 2004, выпуск 2, страницы 170–178 (Mi at1529)  
Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

Оптимизация экономических систем

Прямо-двойственная декомпозиция задачи о репликации портфеля рыночных активов

А. С. Величко, Е. А. Нурминский

Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, Владивосток
PDF полного текста (232 kB) Список цитирования (4)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Рассматривается проблема репликации портфеля рыночных активов с учетом критерия условного среднего значения потерь. С ограничением рисков в терминах условных средних потерь сформулированная задача рассматривается как структурированная экстремальная проблема со связывающими переменными и двумя группами ограничений. При большом количестве активов и продолжительных горизонтах планирования становится целесообразным применение специальных методов, использующих алгоритм прямо-двойственной декомпозиции. Приведены результаты численных экспериментов.
Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун

Поступила в редакцию: 28.06.2003
Англоязычная версия:
Automation and Remote Control, 2004, Volume 65, Issue 2, Pages 311–318
DOI: https://doi.org/10.1023/B:AURC.0000014728.52168.9a
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: А. С. Величко, Е. А. Нурминский, “Прямо-двойственная декомпозиция задачи о репликации портфеля рыночных активов”, Автомат. и телемех., 2004, № 2, 170–178; Autom. Remote Control, 65:2 (2004), 311–318
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{VelNur04}
\by А.~С.~Величко, Е.~А.~Нурминский
\paper Прямо-двойственная декомпозиция задачи о репликации портфеля рыночных активов
\jour Автомат. и телемех.
\yr 2004
\issue 2
\pages 170--178
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/at1529}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2094311}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1097.91050}
\transl
\jour Autom. Remote Control
\yr 2004
\vol 65
\issue 2
\pages 311--318
\crossref{https://doi.org/10.1023/B:AURC.0000014728.52168.9a}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000188975600018}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84904240057}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/at1529
  • https://www.mathnet.ru/rus/at/y2004/i2/p170
    • Эта публикация цитируется в следующих 4 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Автоматика и телемеханика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:331
    PDF полного текста:84
    Список литературы:53
    Первая страница:1
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024