|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
Класс семипараметрических оценок тяжести хвоста распределения и его применения
М. Вайчюлисa, Н. М. Марковичb a Вильнюсский университет
b Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, Москва
Аннотация:
Предлагается новый класс семипараметрических оценок хвостового индекса, основанный на довольно общем классе семипараметрических статистик. Доказывается асимптотическая нормальность предлагаемых оценок. Проводится их сравнение с несколькими ранее предложенными оценками хвостового индекса посредством асимптотической среднеквадратической ошибки. Для вычисления оценок предлагается алгоритм, который применяется к нескольким последовательностям реальных данных.
Ключевые слова:
хвостовой индекс, оценка Хилла, нормальное распределение, асимптотическая средне-квадратическая ошибка.
Поступила в редакцию: 19.07.2018 После доработки: 02.10.2018 Принята к публикации: 08.11.2018
Образец цитирования:
М. Вайчюлис, Н. М. Маркович, “Класс семипараметрических оценок тяжести хвоста распределения и его применения”, Автомат. и телемех., 2019, № 10, 62–77; Autom. Remote Control, 80:10 (2019), 1803–1816
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/at15172 https://www.mathnet.ru/rus/at/y2019/i10/p62
|
|