|
Робастное, адаптивное и сетевое управление
Сравнительный анализ робастных и классических методов оценивания параметров уравнения пороговой авторегрессии
В. Б. Горяиновa, Е. Р. Горяиноваb a Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
b Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Москва
Аннотация:
При помощи компьютерного моделирования и исследования асимптотического распределения изучается относительная эффективность М-оценок коэффициентов порогового авторегрессионного уравнения по отношению к оценкам наименьших квадратов и наименьших модулей. Предполагается, что обновляющая последовательность авторегрессионного уравнения может иметь распределения Стьюдента, логистическое, двойное экспоненциальное, нормальное и загрязненное нормальное. Доказана асимптотическая нормальность М-оценок с выпуклой функцией потерь.
Ключевые слова:
пороговая авторегрессионная модель, оценка наименьших квадратов, М-оценка, асимптотическая относительная эффективность, распределение Тьюки.
Образец цитирования:
В. Б. Горяинов, Е. Р. Горяинова, “Сравнительный анализ робастных и классических методов оценивания параметров уравнения пороговой авторегрессии”, Автомат. и телемех., 2019, № 4, 93–104
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/at15007 https://www.mathnet.ru/rus/at/y2019/i4/p93
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 268 | PDF полного текста: | 46 | Список литературы: | 50 | Первая страница: | 19 |
|