Безградиентные двухточечные методы решения задач стохастической негладкой выпуклой оптимизации при наличии малых шумов не случайной природы

Изучаются негладкие выпуклые задачи стохастической оптимизации с двухточечным оракулом нулевого порядка, т.е. на каждой итерации наблюдению доступны значения реализации функции в двух выбранных точках. Эти задачи предварительно сглаживаются с помощью известной техники двойного сглаживания (Б. Т. Поляк), а затем решаются с помощью стохастического метода зеркального спуска. Получены условия на допустимый уровень шума неслучайной природы, проявляющегося при вычислении реализации функции, при котором сохраняется оценка скорости сходимости метода.