Автоматика и телемеханика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Автомат. и телемех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Автоматика и телемеханика, 2016, выпуск 12, страницы 89–111 (Mi at14628)  
Эта публикация цитируется в 14 научных статьях (всего в 14 статьях)

Стохастические системы, системы массового обслуживания

Сведение двухшаговой задачи стохастического оптимального управления с билинейной моделью к задаче смешанного целочисленного линейного программирования

А. И. Кибзун, А. Н. Игнатов

Московский авиационный институт
PDF полного текста (707 kB) Список цитирования (14)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Исследуется двухшаговая задача стохастической оптимизации с билинейной моделью, которая описывает задачу по формированию портфеля ценных бумаг, состоящего из рисковых активов и безрискового актива. Критерием оптимальности служит вероятность превышения заданного порога капитала. В качестве управления капиталом на втором шаге используется кусочно-постоянное управление. Находятся верхняя и нижняя оценки функционала вероятности. Задачи максимизации верхней и нижней оценок функционала вероятности сводятся к задачам смешанного целочисленного линейного программирования при помощи дискретизации вероятностной меры. Предлагается алгоритм поиска приближенного решения исходной задачи. Рассматривается пример.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 16-11-00062
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 16-11-00062).
Статья представлена к публикации членом редколлегии: П. С. Щербаков

Поступила в редакцию: 14.02.2016
Англоязычная версия:
Automation and Remote Control, 2016, Volume 77, Issue 12, Pages 2175–2192
DOI: https://doi.org/10.1134/S0005117916120079
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: А. И. Кибзун, А. Н. Игнатов, “Сведение двухшаговой задачи стохастического оптимального управления с билинейной моделью к задаче смешанного целочисленного линейного программирования”, Автомат. и телемех., 2016, № 12, 89–111; Autom. Remote Control, 77:12 (2016), 2175–2192
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KibIgn16}
\by А.~И.~Кибзун, А.~Н.~Игнатов
\paper Сведение двухшаговой задачи стохастического оптимального управления с~билинейной моделью к~задаче смешанного целочисленного линейного программирования
\jour Автомат. и телемех.
\yr 2016
\issue 12
\pages 89--111
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/at14628}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=28367200}
\transl
\jour Autom. Remote Control
\yr 2016
\vol 77
\issue 12
\pages 2175--2192
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0005117916120079}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000390021400007}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85006410967}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/at14628
  • https://www.mathnet.ru/rus/at/y2016/i12/p89
    • Эта публикация цитируется в следующих 14 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Автоматика и телемеханика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:337
    PDF полного текста:50
    Список литературы:36
    Первая страница:26
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024