Сравнение эффективности оценок методов наименьших модулей и наименьших квадратов в авторегрессионной модели со случайным коэффициентом

Доказано, что оценка метода наименьших модулей является состоятельной и асимптотически нормальной для модели авторегрессии со случайным коэффициентом. Получено аналитическое выражение для асимптотической относительной эффективности оценки метода наименьших модулей по отношению к оценке метода наименьших квадратов. Исследовано поведение асимптотической относительной эффективности в случае, когда обновляющее поле процесса авторегрессии имеет распределение Тьюки.