Автоматика и телемеханика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Автомат. и телемех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Автоматика и телемеханика, 2016, выпуск 8, страницы 136–158 (Mi at14531)  
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Интеллектуальные системы управления

Построение комбинированных финансовых стратегий на основе универсального адаптивного прогнозирования

В. В. Вьюгин, В. Г. Трунов

Институт проблем передачи информации РАН им. А. А. Харкевича, Москва
PDF полного текста (3809 kB) Список цитирования (2)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Рассматривается алгоритм адаптивного прогнозирования элементов временного ряда в режиме онлайн. На основе этого алгоритма определяется универсальная стратегия для финансового рынка: такая стратегия обеспечивает асимптотически наибольший доход по сравнению с любой торговой стратегией, в которой решение принимается на основе правил, непрерывно зависящих от входной информации. Для снижения риска при одновременной торговле несколькими финансовыми инструментами проводится адаптивное перераспределение текущего капитала между ними согласно алгоритму AdaHedge. Предложены варианты комбинированной игры с использованием различных алгоритмических торговых стратегий. Приведены результаты численных экспериментов на исторических данных торговых площадок ММВБ и BATS(US).
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 14-50-00150
Исследование выполнено в ИППИ РАН за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00150).
Статья представлена к публикации членом редколлегии: Ф. Т. Алескеров

Поступила в редакцию: 05.10.2015
Англоязычная версия:
Automation and Remote Control, 2016, Volume 77, Issue 8, Pages 1428–1446
DOI: https://doi.org/10.1134/S0005117916080099
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: В. В. Вьюгин, В. Г. Трунов, “Построение комбинированных финансовых стратегий на основе универсального адаптивного прогнозирования”, Автомат. и телемех., 2016, № 8, 136–158; Autom. Remote Control, 77:8 (2016), 1428–1446
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{VyuTru16}
\by В.~В.~Вьюгин, В.~Г.~Трунов
\paper Построение комбинированных финансовых стратегий на основе универсального адаптивного прогнозирования
\jour Автомат. и телемех.
\yr 2016
\issue 8
\pages 136--158
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/at14531}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=27126472}
\transl
\jour Autom. Remote Control
\yr 2016
\vol 77
\issue 8
\pages 1428--1446
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0005117916080099}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000382146700009}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84981205589}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/at14531
  • https://www.mathnet.ru/rus/at/y2016/i8/p136
    • Эта публикация цитируется в следующих 2 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Автоматика и телемеханика
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024