Методы синтеза минимаксных оценок при наличии поэлементных ограничений на ковариационную матрицу

Рассмотрена задача минимаксного оценивания в модели линейной регрессии при наличии поэлементных ограничений на ковариационную матрицу вектора случайных параметров. Для синтеза минимаксной оценки предложены методы, основанные на нескольких подходах к численному решению двойственной задачи: метод полуопределенного программирования, метод условного градиента и его модификация, использующая правило множителей Лагранжа и процедуру регуляризации. Эффективность разработанных методов продемонстрирована на примере восстановления траектории маневрирующей цели с неточно заданными статистическими характеристиками ускорения.