Применение методов оптимальной фильтрации для оперативного оценивания состояний сетей массового обслуживания

Представлено решение задачи оптимальной фильтрации состояний марковских скачкообразных процессов по наблюдениям мультивариантных точечных процессов. Особенность наблюдений в том, что их компенсаторы являются случайными линейными функциями состояния системы, а составной процесс “состояние–наблюдения” не обладает марковским свойством. Искомая оценка оптимальной фильтрации выражается через решение некоторой рекуррентно связанной системы линейных дифференциальных уравнений и алгебраических соотношений. Предложены примеры использования теоретических результатов для построения типовых моделей реальных сетей массового обслуживания. Установлена связь нового алгоритма оптимальной фильтрации с классическими результатами Калмана–Бьюси и Вонэма. Представлено решение задачи оценивания текущего состояния UDP – соединения по результатам наблюдения получаемого видеопотока.