Автоматика и телемеханика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Автомат. и телемех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Автоматика и телемеханика, 2015, выпуск 11, страницы 34–50 (Mi at14302)  
Стохастические системы, системы массового обслуживания

Модификация стратегии последовательного хеджирования. Распределение потерь хеджера

А. И. Кибзун, В. Р. Соболь

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
PDF полного текста (227 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Исследуется распределение затрат на хеджирование продавца американского колл-опциона, использующего модифицированную стратегию последовательного хеджирования. Покупка и продажа базового актива производится при пересечении курсом базового актива полосы, включающей в себя уровень цены поставки. Получены аналитические выражения для функций условного и безусловного распределений затрат хеджера. Условное распределение определяется при известном числе пересечений полосы траекторией курса базового актива. Предложен алгоритм оценивания квантили распределения затрат (VaR-критерия), использующий значения квантилей условного распределения затрат хеджера.
Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. В. Назин

Поступила в редакцию: 12.11.2014
Англоязычная версия:
Automation and Remote Control, 2015, Volume 76, Issue 11, Pages 1931–1944
DOI: https://doi.org/10.1134/S000511791511003X
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: А. И. Кибзун, В. Р. Соболь, “Модификация стратегии последовательного хеджирования. Распределение потерь хеджера”, Автомат. и телемех., 2015, № 11, 34–50; Autom. Remote Control, 76:11 (2015), 1931–1944
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KibSob15}
\by А.~И.~Кибзун, В.~Р.~Соболь
\paper Модификация стратегии последовательного хеджирования. Распределение потерь хеджера
\jour Автомат. и телемех.
\yr 2015
\issue 11
\pages 34--50
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/at14302}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=24852122}
\transl
\jour Autom. Remote Control
\yr 2015
\vol 76
\issue 11
\pages 1931--1944
\crossref{https://doi.org/10.1134/S000511791511003X}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000365177600003}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=24970362}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84946949473}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/at14302
  • https://www.mathnet.ru/rus/at/y2015/i11/p34
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Автоматика и телемеханика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:322
    PDF полного текста:65
    Список литературы:51
    Первая страница:24
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024