Итерационный алгоритм для $l_1$-аппроксимации в динамических задачах оценивания

Рассматривается подход к оцениванию векторов состояния динамических систем, состоящий в решении проблемы $l_1$-аппроксимации. Предложен алгоритм решения данной задачи – метод весовой и временной рекурсий, который сочетает в себе идеи вариационно-взвешенных квадратических приближений и сглаживающего фильтра Калмана. Для итераций метода построены оценки уровней неоптимальности, что является развитием предыдущих результатов, полученных авторами для классического метода наименьших модулей.