Общий подход к построению алгоритмов параметрической идентификации в классе квадратно-корневых фильтров с ортогональными и $J$-ортогональными преобразованиями

Изучаются современные реализации дискретного фильтра Калмана: ортогональные квадратно-корневые алгоритмы. Их важной чертой является использование ортогональных и $J$-ортогональных преобразований на каждом шаге фильтрации. Впервые для такого класса алгоритмов разработан простой универсальный метод, который позволяет обобщить любую численно устойчивую реализацию данного типа на случай обновления уравнений чувствительности фильтра по отношению к неизвестным системным параметрам модели. Преимуществом полученных таким образом адаптивных схем является их численная устойчивость по отношению к ошибкам машинного округления. При этом оценивание зашумленного вектора состояния системы и идентификация неизвестных системных параметров происходят одновременно. Предложенный подход может быть использован при решении задач параметрической идентификации, адаптивного управления, планирования эксперимента и др.