|
Автоматика и телемеханика, 2005, выпуск 7, страницы 126–143
(Mi at1405)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 5 научных статьях (всего в 5 статьях)
Стохастические системы
Оптимизация двухшаговой модели изменения капитала по различным статистическим критериям
Б. В. Вишняков, А. И. Кибзун Московский авиационный институт
Аннотация:
Рассматривается задача максимизации функции дохода при двухшаговом вложении капитала в одну рисковую и одну безрисковую ценные бумаги. Сравниваются результаты решения задачи при использовании квантильного критерия, критерия усредненной квантили, логарифмического и минимаксного критериев. Исследуются зависимости оптимальных значений критериев от уровня доверительной вероятности. Предлагается способ выбора допустимого уровня доверительной вероятности для решения задачи квантильной оптимизации.
Образец цитирования:
Б. В. Вишняков, А. И. Кибзун, “Оптимизация двухшаговой модели изменения капитала по различным статистическим критериям”, Автомат. и телемех., 2005, № 7, 126–143; Autom. Remote Control, 66:7 (2005), 1137–1152
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/at1405 https://www.mathnet.ru/rus/at/y2005/i7/p126
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 320 | PDF полного текста: | 100 | Список литературы: | 50 | Первая страница: | 1 |
|