Автоматика и телемеханика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Автомат. и телемех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Автоматика и телемеханика, 2005, выпуск 5, страницы 175–189 (Mi at1378)  
Эта публикация цитируется в 11 научных статьях (всего в 11 статьях)

Управление в социально-экономических системах

Динамическое управление инвестиционным портфелем на диффузионно-скачкообразном финансовом рынке с переключающимися режимами

В. А. Гальперин, В. В. Домбровский, Е. Н. Федосов

Томский государственный университет
PDF полного текста (424 kB) Список цитирования (11)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Задача управления портфелем ценных бумаг, состоящим из рисковых и безрисковых вложений, формулируется как динамическая задача слежения за эталонным (гипотетическим) портфелем, имеющим заданную желаемую эффективность. Предполагается, что динамика цен рисковых финансовых активов описывается стохастическими уравнениями с регулярными и импульсными возмущениями и скачкообразным изменением параметров, соответствующим переключению режимов функционирования финансового рынка. Предлагается подход к определению оптимальной стратегии управления с обратной связью по квадратичному критерию.
Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун

Поступила в редакцию: 28.10.2003
Англоязычная версия:
Automation and Remote Control, 2005, Volume 66, Issue 5, Pages 837–850
DOI: https://doi.org/10.1007/s10513-005-0127-9
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: В. А. Гальперин, В. В. Домбровский, Е. Н. Федосов, “Динамическое управление инвестиционным портфелем на диффузионно-скачкообразном финансовом рынке с переключающимися режимами”, Автомат. и телемех., 2005, № 5, 175–189; Autom. Remote Control, 66:5 (2005), 837–850
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{GalDomFed05}
\by В.~А.~Гальперин, В.~В.~Домбровский, Е.~Н.~Федосов
\paper Динамическое управление инвестиционным портфелем на диффузионно-скачкообразном финансовом рынке с~переключающимися режимами
\jour Автомат. и телемех.
\yr 2005
\issue 5
\pages 175--189
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/at1378}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2146764}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1081.91016}
\transl
\jour Autom. Remote Control
\yr 2005
\vol 66
\issue 5
\pages 837--850
\crossref{https://doi.org/10.1007/s10513-005-0127-9}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-18844430532}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/at1378
  • https://www.mathnet.ru/rus/at/y2005/i5/p175
    • Эта публикация цитируется в следующих 11 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Автоматика и телемеханика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:399
    PDF полного текста:125
    Список литературы:56
    Первая страница:1
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024