Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Автоматика и телемеханика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Автомат. и телемех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Автоматика и телемеханика, 2005, выпуск 5, страницы 175–189 (Mi at1378)  
Эта публикация цитируется в 11 научных статьях (всего в 11 статьях)

Управление в социально-экономических системах

Динамическое управление инвестиционным портфелем на диффузионно-скачкообразном финансовом рынке с переключающимися режимами

В. А. Гальперин, В. В. Домбровский, Е. Н. Федосов

Томский государственный университет
PDF полного текста (424 kB) Список цитирования (11)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Задача управления портфелем ценных бумаг, состоящим из рисковых и безрисковых вложений, формулируется как динамическая задача слежения за эталонным (гипотетическим) портфелем, имеющим заданную желаемую эффективность. Предполагается, что динамика цен рисковых финансовых активов описывается стохастическими уравнениями с регулярными и импульсными возмущениями и скачкообразным изменением параметров, соответствующим переключению режимов функционирования финансового рынка. Предлагается подход к определению оптимальной стратегии управления с обратной связью по квадратичному критерию.
Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун

Поступила в редакцию: 28.10.2003
Англоязычная версия:
Automation and Remote Control, 2005, Volume 66, Issue 5, Pages 837–850
DOI: https://doi.org/10.1007/s10513-005-0127-9
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: В. А. Гальперин, В. В. Домбровский, Е. Н. Федосов, “Динамическое управление инвестиционным портфелем на диффузионно-скачкообразном финансовом рынке с переключающимися режимами”, Автомат. и телемех., 2005, № 5, 175–189; Autom. Remote Control, 66:5 (2005), 837–850
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{GalDomFed05}
\by В.~А.~Гальперин, В.~В.~Домбровский, Е.~Н.~Федосов
\paper Динамическое управление инвестиционным портфелем на диффузионно-скачкообразном финансовом рынке с~переключающимися режимами
\jour Автомат. и телемех.
\yr 2005
\issue 5
\pages 175--189
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/at1378}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2146764}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1081.91016}
\transl
\jour Autom. Remote Control
\yr 2005
\vol 66
\issue 5
\pages 837--850
\crossref{https://doi.org/10.1007/s10513-005-0127-9}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-18844430532}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/at1378
  • https://www.mathnet.ru/rus/at/y2005/i5/p175
    • Эта публикация цитируется в следующих 11 статьяx:
    1. Weiwei Shen, “Optimal investment and reinsurance strategies for an insurer with regime-switching”, Math Finan Econ, 2024  crossref
    2. Dombrovskii V.V. Andrienko E.A., “The Efficiency of Dynamic Tracking Formulation For Investment Portfolio Selection Problem”, Autom. Control Comp. Sci., 54:2 (2020), 110–116  crossref  isi
    3. Pashinskaya T.Y., Dombrovskii V.V., “Predictive Control Strategies For Investment Portfolio in the Financial Market With Hidden Regime Switching”, Int. J. Geotech. Earthq., 2020, no. 50, 4–13  crossref  isi
    4. Vladimir Dombrovskii, Tatyana Obedko, 2015 European Control Conference (ECC), 2015, 3371  crossref
    5. Vladimir Dombrovskii, Tatyana Obedko, “Portfolio Optimization in the Financial Market with Regime Switching Under Constraints, Transaction Costs and Different Rates for Borrowing and Lending”, SSRN Journal, 2014  crossref
    6. Huiling Wu, “Mean-Variance Portfolio Selection with a Stochastic Cash Flow in a Markov-switching Jump–Diffusion Market”, J Optim Theory Appl, 158:3 (2013), 918  crossref
    7. В. В. Домбровский, Т. Ю. Объедко, “Управление с прогнозированием cистемами с марковскими скачками при ограничениях и применение к оптимизации инвестиционного портфеля”, Автомат. и телемех., 2011, № 5, 96–112  mathnet  mathscinet  zmath; V. V. Dombrovskii, T. Yu. Ob"edko, “Predictive control of systems with Markovian jumps under constraints and its application to the investment portfolio optimization”, Autom. Remote Control, 72:5 (2011), 989–1003  crossref  isi
    8. Ю. В. Колоколов, А. В. Моновская, “Превентивное диагностирование динамики импульсных преобразователей энергии”, Автомат. и телемех., 2009, № 7, 151–167  mathnet  zmath  elib; Yu. V. Kolokolov, A. V. Monovskaya, “Preventive diagnosis of pulse power converter dynamics”, Autom. Remote Control, 70:7 (2009), 1228–1242  crossref  zmath  isi  elib  scopus
    9. Guo W., Xu Ch., “Optimal portfolio selection when stock prices follow an jump-diffusion process (vol 60, pg 485, 2004)”, Math Methods Oper Res, 65:3 (2007), 559–564  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    10. Borisov A.V., Stefanovich A.I., “Optimal state filtering of controllable systems with random structure”, Journal of Computer and Systems Sciences International, 46:3 (2007), 348–358  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    11. В. В. Домбровский, Д. В. Домбровский, Е. А. Ляшенко, “Управление с прогнозирующей моделью системами со случайными зависимыми параметрами при ограничениях и применение к оптимизации инвестиционного портфеля”, Автомат. и телемех., 2006, № 12, 71–85  mathnet  mathscinet  zmath; V. V. Dombrovskii, D. V. Dombrovskii, E. A. Lyashenko, “Model predictive control of systems with random dependent parameters under constraints and its application to the investment portfolio optimization”, Autom. Remote Control, 67:12 (2006), 1927–1939  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Автоматика и телемеханика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:411
    PDF полного текста:130
    Список литературы:60
    Первая страница:1
     
      Обратная связь:
    math-net2025_03@mi-ras.ru     		 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025