|
Автоматика и телемеханика, 2005, выпуск 5, страницы 175–189
(Mi at1378)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 11 научных статьях (всего в 11 статьях)
Управление в социально-экономических системах
Динамическое управление инвестиционным портфелем на диффузионно-скачкообразном финансовом рынке с переключающимися режимами
В. А. Гальперин, В. В. Домбровский, Е. Н. Федосов Томский государственный университет
Аннотация:
Задача управления портфелем ценных бумаг, состоящим из рисковых и безрисковых вложений, формулируется как динамическая задача слежения за эталонным (гипотетическим) портфелем, имеющим заданную желаемую эффективность. Предполагается, что динамика цен рисковых финансовых активов описывается стохастическими уравнениями с регулярными и импульсными возмущениями и скачкообразным изменением параметров, соответствующим переключению режимов функционирования финансового рынка. Предлагается подход к определению оптимальной стратегии управления с обратной связью по квадратичному критерию.
Образец цитирования:
В. А. Гальперин, В. В. Домбровский, Е. Н. Федосов, “Динамическое управление инвестиционным портфелем на диффузионно-скачкообразном финансовом рынке с переключающимися режимами”, Автомат. и телемех., 2005, № 5, 175–189; Autom. Remote Control, 66:5 (2005), 837–850
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/at1378 https://www.mathnet.ru/rus/at/y2005/i5/p175
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 396 | PDF полного текста: | 125 | Список литературы: | 56 | Первая страница: | 1 |
|