|
Автоматика и телемеханика, 2005, выпуск 3, страницы 48–64
(Mi at1340)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)
Стохастические системы
Идентификация коммутативных ковариационных структур с использованием процедур последовательной проверки статистических гипотез
Л. П. Сысоев, М. Е. Шайкин Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, Москва
Аннотация:
Рассматривается задача выбора модели ковариаций и оценивания ее параметров для многомерных стохастических систем, описываемых регрессионными моделями с неизвестными ковариациями возмущений. Изучаются свойства инвариантности регрессионной модели с ковариационной матрицей специальной структуры. Предложена процедура последовательной проверки гипотез в задаче идентификации структуры множества возможных ковариационных матриц. Находятся равномерно оптимальные несмещенные и инвариантные оценки параметров модели, выбранной на основе наблюдений. В качестве примера рассмотрена задача идентификации модели ковариаций в планах эксперимента со случайными факторами.
Образец цитирования:
Л. П. Сысоев, М. Е. Шайкин, “Идентификация коммутативных ковариационных структур с использованием процедур последовательной проверки статистических гипотез”, Автомат. и телемех., 2005, № 3, 48–64; Autom. Remote Control, 66:3 (2005), 382–397
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/at1340 https://www.mathnet.ru/rus/at/y2005/i3/p48
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 175 | PDF полного текста: | 62 | Список литературы: | 39 | Первая страница: | 1 |
|