Анализ нелинейных стохастических систем управления в классе обобщенных характеристических функций

Решается задача анализа выходных процессов нелинейных стохастических систем управления с непрерывным временем. Предлагаемый метод основан на спектральной форме математического описания, составляющей единый подход к решению линейных операторных уравнений. Разработанная методика позволяет свести задачу нахождения плотности вероятности вектора состояния к решению системы линейных алгебраических уравнений для коэффициентов разложения искомой плотности в ряд по функциям некоторой полной ортонормированной системы как при отсутствии ограничений на значения координат вектора состояния, так и в задачах с ограничениями.