|
Автоматика и телемеханика, 2006, выпуск 12, страницы 56–70
(Mi at1252)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)
Стохастические системы
Гарантированное обнаружение момента разладки GARCH-процесса
Ю. Б. Буркатовскаяa, С. Э. Воробейчиковb a Национальный исследовательский Томский политехнический университет
b Томский государственный университет
Аннотация:
Рассматривается задача обнаружения момента изменения параметров GARCH-процесса с произвольным распределением помех. Предлагается последовательная процедура обнаружения разладки, в которой решение о наличии изменения принимается в определенные моменты времени после накопления заданного различия между возможными моделями процесса. Получены формулы для расчета характеристик процедуры, изучены ее асимптотические свойства. Приведены результаты моделирования.
Образец цитирования:
Ю. Б. Буркатовская, С. Э. Воробейчиков, “Гарантированное обнаружение момента разладки GARCH-процесса”, Автомат. и телемех., 2006, № 12, 56–70; Autom. Remote Control, 67:12 (2006), 1913–1926
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/at1252 https://www.mathnet.ru/rus/at/y2006/i12/p56
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 393 | PDF полного текста: | 132 | Список литературы: | 46 | Первая страница: | 1 |
|