Автоматика и телемеханика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Автомат. и телемех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Автоматика и телемеханика, 2006, выпуск 12, страницы 56–70 (Mi at1252)  
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

Стохастические системы

Гарантированное обнаружение момента разладки GARCH-процесса

Ю. Б. Буркатовскаяa, С. Э. Воробейчиковb

a Национальный исследовательский Томский политехнический университет
b Томский государственный университет
PDF полного текста (269 kB) Список цитирования (3)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Рассматривается задача обнаружения момента изменения параметров GARCH-процесса с произвольным распределением помех. Предлагается последовательная процедура обнаружения разладки, в которой решение о наличии изменения принимается в определенные моменты времени после накопления заданного различия между возможными моделями процесса. Получены формулы для расчета характеристик процедуры, изучены ее асимптотические свойства. Приведены результаты моделирования.
Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун

Поступила в редакцию: 25.11.2005
Англоязычная версия:
Automation and Remote Control, 2006, Volume 67, Issue 12, Pages 1913–1926
DOI: https://doi.org/10.1134/S0005117906120058
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
PACS: 02.50.Cw, 02.50.Ey
Образец цитирования: Ю. Б. Буркатовская, С. Э. Воробейчиков, “Гарантированное обнаружение момента разладки GARCH-процесса”, Автомат. и телемех., 2006, № 12, 56–70; Autom. Remote Control, 67:12 (2006), 1913–1926
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BurVor06}
\by Ю.~Б.~Буркатовская, С.~Э.~Воробейчиков
\paper Гарантированное обнаружение момента разладки GARCH-процесса
\jour Автомат. и телемех.
\yr 2006
\issue 12
\pages 56--70
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/at1252}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2283317}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1195.62138}
\transl
\jour Autom. Remote Control
\yr 2006
\vol 67
\issue 12
\pages 1913--1926
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0005117906120058}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-33845670332}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/at1252
  • https://www.mathnet.ru/rus/at/y2006/i12/p56
    • Эта публикация цитируется в следующих 3 статьяx:
    1. Буркатовская Ю.Б., Воробейчиков С.Э., Сергеева Е.Е., “Оценивание параметров и обнаружение момента их изменения для обобщенного авторегрессионного процесса с условной неоднородностью”, Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика, 2012, № 1, 48–57  elib
    2. Сергеева Е.Е., Воробейчиков С.Э., “Гарантированная оценка параметров и обнаружение момента разладки garch(1,1)-процесса”, Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика, 2011, № 3, 31–42  mathscinet  elib
    3. В. В. Хуторцев, “Об асимптотическом описании вероятностной модели разладки дискретного марковского процесса с двумя состояниями”, Пробл. передачи информ., 45:3 (2009), 45–55  mathnet  mathscinet  zmath; V. V. Khutortsev, “On asymptotic description of a probabilistic change-point model for a two-state discrete Markov process”, Problems Inform. Transmission, 45:3 (2009), 232–241  crossref  isi
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Автоматика и телемеханика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:434
    PDF полного текста:145
    Список литературы:63
    Первая страница:1
     
      Обратная связь:
    math-net2025_03@mi-ras.ru     		 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025