Минимаксное управление процессом в линейной неопределенно-стохастической системе с неполными данными

Рассмотрена проблема управления в линейной стохастической дифференциальной системе, где постоянные интенсивности шумов в уравнениях состояния и наблюдения заданы лишь с точностью до принадлежности некоторым известным множествам. Для оптимизации управления использован интегральный среднеквадратический критерий качества. Задача решается путем перехода к двойственной, что позволяет доказать существование седловой точки критерия и получить явное выражение для минимаксного оператора управления как функции от решения двойственной задачи. Для решения последней предложен итерационный алгоритм, сходимость которого доказана и исследована на модельном примере.