|
Автоматика и телемеханика, 2007, выпуск 11, страницы 76–87
(Mi at1078)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 16 научных статьях (всего в 16 статьях)
Оценивание в системах
Задача динамического восстановления неизвестной функции в линейном стохастическом дифференциальном уравнении
В. Л. Розенберг Институт математики и механики УрО РАН
Аннотация:
Исследуется задача восстановления неизвестного параметра, характеризующего уровень помех, для линейного стохастического дифференциального уравнения с диффузией. Уравнения такого типа используются, в частности, для описания временной динамики цен активов при рискованном инвестировании в задаче оптимального выбора портфеля. Восстановление следует проводить на основе измерений текущего фазового состояния. Рассматриваемая задача сводится к обратной задаче для матричного обыкновенного дифференциального уравнения, которому удовлетворяет ковариационная матрица исходного случайного процесса. Предлагаемый алгоритм основан на сочетании методов теории некорректных задач и теории позиционного управления с моделью. Он строится в классе конечно-шаговых алгоритмов с расчетом на возможность компьютерной реализации. Алгоритм является устойчивым к информационным и вычислительным погрешностям. Получена оценка точности алгоритма относительно количества доступных измерению реализаций исходного процесса.
Образец цитирования:
В. Л. Розенберг, “Задача динамического восстановления неизвестной функции в линейном стохастическом дифференциальном уравнении”, Автомат. и телемех., 2007, № 11, 76–87; Autom. Remote Control, 68:11 (2007), 1959–1969
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/at1078 https://www.mathnet.ru/rus/at/y2007/i11/p76
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 329 | PDF полного текста: | 93 | Список литературы: | 67 | Первая страница: | 1 |
|