Построение бейесовских оценок параметров линейных марковских процессов

Рассматривается задача оценки параметров линейных марковских процессов. Получено в явном виде выражение для вектора оценок в байесовском случае. При этом предполагается, что априорное распределение неизвестных параметров гауссово. Показано, что при равномерном априорном распределении оцениваемых параметров байесовские оценки совпадают с оценками по методу максимального правдоподобия.
Полученные результаты могут быть использованы для идентификации линейных систем, а также для оценки неизвестных корреляционных функций гауссовских процессов.