9 citations to https://www.mathnet.ru/rus/tvp784
  1. Kardaras C., “On the Stochastic Behaviour of Optional Processes Up To Random Times”, Ann. Appl. Probab., 25:2 (2015), 429–464  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  2. С. С. Синельников, “О совместном распределении $(\sup X-X,\,\sup X)$ для процесса Леви $X$”, УМН, 65:6(396) (2010), 193–194  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  elib; S. S. Sinel'nikov, “On the joint distribution of $(\sup X-X,\sup X)$ for a Lévy process $X$”, Russian Math. Surveys, 65:6 (2010), 1189–1191  crossref  isi  elib
  3. А. Н. Ширяев, “О мартингальных методах в задачах о пересечении границ броуновским движением”, Совр. пробл. матем., 8, МИАН, М., 2007, 3–78  mathnet  crossref  zmath
  4. Najnudel J., “Pénalisations de l'araignée brownienne”, Ann. Inst. Fourier (Grenoble), 57:4 (2007), 1063–1093  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  5. Carr P., Geman H., Madan D.B., Yor M., “Self-decomposability and option pricing”, Math. Finance, 17:1 (2007), 31–57  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  6. Roynette B., Vallois P., Yor M., “Limiting laws associated with Brownian motion perturbed by normalized exponential weights. I”, Studia Sci. Math. Hungar., 43:2 (2006), 171–246  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
  7. Carmona P., Petit F., Yor M., “A trivariate law for certain processes related to perturbed Brownian motions”, Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist., 40:6 (2004), 737–758  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  8. Carr P., Geman H., Madan D.B., Yor M., “Stochastic volatility for Levy processes”, Math. Finance, 13:3 (2003), 345–382  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  9. Peter P. Carr, Hélyette Geman, Dilip B. Madan, Marc Yor, “Stochastic Volatility for Levy Processes”, SSRN Journal, 2002  crossref