46 citations to https://www.mathnet.ru/rus/tvp594
  1. Salminen P., Vallois P., “On maximum increase and decrease of Brownian motion”, Annales de l Institut Henri Poincare–Probabilites et Statistiques, 43:6 (2007), 655–676  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus
  2. С. Н. Лобанов, “Вероятностные характеристики падений броуновского движения со сносом”, Теория вероятн. и ее примен., 50:3 (2005), 570–579  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; S. N. Lobanov, “Probability characteristics of downfalls of Brownian motion with drift”, Theory Probab. Appl., 50:3 (2006), 489–497  crossref  isi
  3. С. В. Пастухов, “О некоторых вероятностно-статистических методах в техническом анализе”, Теория вероятн. и ее примен., 49:2 (2004), 297–316  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; S. V. Pastukhov, “On some probabilistic-statistical methods in technical analysis”, Theory Probab. Appl., 49:2 (2005), 245–260  crossref  isi
  4. Magdon-Ismail M., Atiya A.F., Pratap A., Abu-Mostafa Y.S., “On the maximum drawdown of a Brownian motion”, Journal of Applied Probability, 41:1 (2004), 147–161  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  5. Malik Magdon-Ismail, Amir F. Atiya, Amrit Pratap, Yaser S. Abu-Mostafa, “On the maximum drawdown of a Brownian motion”, J. Appl. Probab., 41:01 (2004), 147  crossref
  6. Shiryaev A.N., “Quickest detection problems in the technical analysis of the financial data”, Mathematical Finance, Bachelier Congress, Springer Finance, 2002, 487–521  crossref  mathscinet  zmath  isi
Предыдущая
1
2
3
4
5