North-Holland Mathematical Library, 10, Discrete-Parameter Martingales, 1975, 222
Ulrich Rieder, “On stopped decision processes with discrete time parameter”, Stochastic Processes and their Applications, 3:4 (1975), 365
Ю. М. Парамонов, “Явные выражения для байесовского риска в двух случаях последовательного анализа”, Теория вероятн. и ее примен., 15:2 (1970), 364–370 ; Yu. M. Paramonov, “An explicite expression for the Bayesian risk in two cases of sequential analysis”, Theory Probab. Appl., 15:2 (1970), 349–354
Б. И. Григелионис, А. Н. Ширяев, “О задаче Стефана и оптимальных правилах остановки марковских процессов”, Теория вероятн. и ее примен., 11:4 (1966), 612–631 ; B. I. Grigelionis, A. N. Shiryaev, “On Stefan's problem and optimal stopping rules for Markov processes”, Theory Probab. Appl., 11:4 (1966), 541–558