24 citations to https://www.mathnet.ru/rus/tvp535
  1. Hans Rudolf Lerche, Mikhail Urusov, “On Minimax Duality in Optimal Stopping”, Sequential Analysis, 29:3 (2010), 328  crossref
  2. Semih Onur Sezer, “On the Wiener disorder problem”, Ann. Appl. Probab., 20:4 (2010)  crossref
  3. Е. В. Бурнаев, “О задаче обнаружения разладки для пуассоновского процесса в обобщенной байесовской постановке”, Теория вероятн. и ее примен., 53:3 (2008), 534–556  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; E. V. Burnaev, “Disorder Problem for Poisson Process in Generalized Bayesian Setting”, Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 500–518  crossref  isi
  4. Hans Rudolf Lerche, Mikhail Urusov, “Optimal stopping via measure transformation: the Beibel–Lerche approach”, Stochastics, 79:3-4 (2007), 275  crossref
  5. Jin Wang, Q. Peter He, “A Bayesian Approach for Disturbance Detection and Classification and Its Application to State Estimation in Run-to-Run Control”, IEEE Trans. Semicond. Manufact., 20:2 (2007), 126  crossref
  6. P.V. Gapeev, G. Peskir, “The Wiener disorder problem with finite horizon”, Stochastic Processes and their Applications, 116:12 (2006), 1770  crossref
  7. A. N. Shiryaev, Mathematical Events of the Twentieth Century, 2006, 371  crossref
  8. Pavel V. Gapeev, “The disorder problem for compound Poisson processes with exponential jumps”, Ann. Appl. Probab., 15:1A (2005)  crossref
  9. А. А. Бутов, М. А. Волков, “Оптимальное управление параметрами разладки в задаче максимизации энергопродуктивности и результирующая гетерогенность популяции”, Пробл. управл., 4 (2004), 54–57  mathnet
  10. M.H. Vellekoop, J.M.C. Clark, “Optimal speed of detection in generalized Wiener disorder problems”, Stochastic Processes and their Applications, 95:1 (2001), 25  crossref
Предыдущая
1
2
3
Следующая