Cristina Butucea, Michael H. Neumann, “Exact asymptotics for estimating the marginal density of discretely observed diffusion processes”, Bernoulli, 11:3 (2005)
Chen L.H.Y., Shao Q.M., “Normal approximation under local dependence”, Annals of Probability, 32:3A (2004), 1985–2028
А. Ю. Заиграев, А. В. Нагаев, “Абелевы теоремы, граничные свойства сопряженных распределений и большие уклонения сумм независимых случайных векторов”, Теория вероятн. и ее примен., 48:4 (2003), 701–719 ; A. Yu. Zaigraev, A. V. Nagaev, “Abelian theorems, limit properties of conjugate distributions, and large deviations for sums of independent random vectors”, Theory Probab. Appl., 48:4 (2004), 664–680
Yulin Li, “A martingale inequality and large deviations”, Statistics & Probability Letters, 62:3 (2003), 317
А. А. Боровков, “Большие уклонения сумм случайных величин двух типов”, Матем. тр., 4:2 (2001), 3–26 ; A. A. Borovkov, “Large Deviations of Sums of Random Variables of Two Types”, Siberian Adv. Math., 11:4 (2001), 1–24
Emmanuel Lesigne, Dalibor Volný, “Large deviations for martingales”, Stochastic Processes and their Applications, 96:1 (2001), 143
С. В. Нагаев, “Нижние оценки для вероятностей больших уклонений сумм независимых случайных величин”, Теория вероятн. и ее примен., 46:1 (2001), 50–73 ; S. V. Nagaev, “Lower Bounds on Large Deviation Probabilities for Sums of Independent Random Variables”, Theory Probab. Appl., 46:1 (2002), 79–102
Asymptotic Theory of Testing Statistical Hypotheses, 2000, 255
Marjorie G. Hahn, Michael J. Klass, “Approximation of partial sums of arbitrary i.i.d. random variables and the precision of the usual exponential upper bound”, Ann. Probab., 25:3 (1997)
В. К. Малиновский, “Предельные теоремы для остановленных случайных последовательностей, II: вероятности больших уклонений”, Теория вероятн. и ее примен., 41:1 (1996), 107–132 ; V. K. Malinovskii, “Limit theorems for stopped random sequences II: large deviations”, Theory Probab. Appl., 41:1 (1997), 70–90