22 citations to https://www.mathnet.ru/rus/tvp4461
  1. L. S. Lima, L. L. B. Miranda, “Price dynamics of the financial markets using the stochastic differential equation for a potential double well”, Physica A, 490 (2018), 828–833  crossref  mathscinet  isi
  2. Krawiec M. Palmowski Z. Plociniczak L., “Quickest Drift Change Detection in Levy-Type Force of Mortality Model”, Appl. Math. Comput., 338 (2018), 432–450  crossref  mathscinet  isi  scopus
  3. Olga Isupova, Springer Theses, Machine Learning Methods for Behaviour Analysis and Anomaly Detection in Video, 2018, 9  crossref
  4. L. S. Lima, “Modeling of the financial market using the two-dimensional anisotropic Ising model”, Physica A, 482 (2017), 544–551  crossref  mathscinet  isi
  5. Anastasiia Sokko, “Testing the Stochastic Disorder Model on Stock Markets”, SSRN Journal, 2017  crossref
  6. Thomas Kruse, Philipp Strack, “An Inverse Optimal Stopping Problem for Diffusion Processes”, SSRN Journal, 2017  crossref
  7. М. В. Житлухин, А. А. Муравлёв, А. Н. Ширяев, “О доверительных интервалах для момента “разладки” броуновского движения”, УМН, 71:1(427) (2016), 171–172  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  elib; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “On confidence intervals for Brownian motion changepoint times”, Russian Math. Surveys, 71:1 (2016), 159–160  crossref  isi  elib
  8. Д. И. Лисовский, “Байесовская задача о разладке для броуновского моста”, УМН, 71:5(431) (2016), 177–178  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  elib; D. I. Lisovskii, “Bayesian disorder problem for the Brownian bridge”, Russian Math. Surveys, 71:5 (2016), 967–969  crossref  isi
  9. E. Z. Ferenstein, A. Pasternak-Winiarski, “Mathematical model of detecting disorders in service systems”, 2015 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR) (Miedzyzdroje, Poland), IEEE, 2015, 724–727  crossref  isi
  10. М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев, “Задачи об оптимальной остановке для броуновского движения с разладкой на отрезке”, Теория вероятн. и ее примен., 58:1 (2013), 193–200  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; M. V. Zhitlukhin, A. N. Shiryaev, “Optimal stopping problems for a Brownian motion with disorder on a segment”, Theory Probab. Appl., 58:1 (2014), 164–171  crossref  isi  elib
Предыдущая
1
2
3
Следующая