P. Di Tella, H.-J. Engelbert, “The predictable representation property of compensated-covariation stable families of martingales”, Теория вероятн. и ее примен., 60:1 (2015), 99–130 ; Theory Probab. Appl., 60:1 (2016), 19–44
В. Джаошвили, О. Г. Пуртухия, “Обобщение формулы Оконе–Хаусмана–Кларка для компенсированного пуассоновского процесса”, Теория вероятн. и ее примен., 53:2 (2008), 349–353 ; V. Jaoshvili, O. G. Purtukhiya, “An Extension of the Ocone–Haussmann–Clark Formula for the Compensated Poisson Processes”, Theory Probab. Appl., 53:2 (2009), 316–321
P. Brémaud, J. Jacod, “Processus ponctuels et martingales: résultats récents sur la modélisation et le filtrage”, Advances in Applied Probability, 9:2 (1977), 362
Р. Ш. Липцер, “О представлении локальных мартингалов”, Теория вероятн. и ее примен., 21:4 (1976), 718–726 ; R. Š. Lipcer, “On a representation of local martingales”, Theory Probab. Appl., 21:4 (1977), 698–705
Р. Ш. Липцер, “Гауссовские мартингалы и обобщение фильтра Калмана–Бьюси”, Теория вероятн. и ее примен., 20:2 (1975), 292–308 ; R. Sh. Liptser, “Gaussian martingales and a generalization of the Kalman–Bucy filter”, Theory Probab. Appl., 20:2 (1976), 285–301
Ю. М. Кабанов, “О расширенных стохастических интегралах”, Теория вероятн. и ее примен., 20:4 (1975), 725–737 ; Yu. M. Kabanov, “On extended stochastic integrals”, Theory Probab. Appl., 20:4 (1976), 710–722
Ю. М. Кабанов, “Обобщенная формула Ито для расширенного стохастического интеграла по пуассоновской случайной мере”, УМН, 29:4(178) (1974), 167–168
Ю. М. Кабанов, “Интегральные представления функционалов от процессов с независимыми приращениями”, Теория вероятн. и ее примен., 19:4 (1974), 889–893 ; Yu. M. Kabanov, “Integral representation for functionals of processes with independent increments”, Theory Probab. Appl., 19:4 (1975), 853–857