А. С. Черный, “Нахождение справедливых цен на основе когерентных мер риска”, Теория вероятн. и ее примен., 52:3 (2007), 506–540 ; A. S. Cherny, “Pricing with coherent risk”, Theory Probab. Appl., 52:3 (2008), 389–415
Irene Klein, “A COMMENT ON MARKET FREE LUNCH AND FREE LUNCH”, Mathematical Finance, 16:3 (2006), 583
Discounted Cash Flow, 2005, 135
Д. Б. Рохлин, “Расширенная версия теоремы Даланга–Мортона–Виллинджера при выпуклых ограничениях на портфель”, Теория вероятн. и ее примен., 49:3 (2004), 503–521 ; D. B. Rokhlin, “An extended version of the Dalang–Morton–Willinger theorem under portfolio constraints”, Theory Probab. Appl., 49:3 (2005), 429–443
Schachermayer W., “The fundamental theorem of asset pricing under proportional transaction costs in finite discrete time”, Mathematical Finance, 14:1 (2004), 19–48
Igor V. Evstigneev, Klaus Schürger, Michael I. Taksar, “On The Fundamental Theorem Of Asset Pricing: Random Constraints And Bang‐Bang No‐Arbitrage Criteria”, Mathematical Finance, 14:2 (2004), 201
Stephen A. Clark, “An Infinite-Dimensional LP Duality Theorem”, Mathematics of OR, 28:2 (2003), 233
C. Napp, “The Dalang–Morton–Willinger theorem under cone constraints”, Journal of Mathematical Economics, 39:1-2 (2003), 111
Andreas Löffler, Dirk Schneider, “Martingales, Taxes, and Neutrality”, SSRN Journal, 2003
А. Н. Ширяев, А. С. Черный, “Векторный стохастический интеграл и фундаментальные теоремы теории арбитража”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Труды МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 12–56 ; A. N. Shiryaev, A. S. Cherny, “Vector Stochastic Integrals and the Fundamental Theorems of Asset Pricing”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 6–49