Christensen S., Irle A., “A General Method For Finding the Optimal Threshold in Discrete Time”, Stochastics, 91:5 (2019), 728–753
Pieter C. Allaart, “Optimal Stopping Rules for American and Russian Options in a Correlated Random Walk Model”, Stochastic Models, 26:4 (2010), 594
Р. В. Иванов, “О расчетах опционов американского типа в модели с дефолтом”, Автомат. и телемех., 2007, № 3, 154–164 ; R. V. Ivanov, “Calculating the American options in the default model”, Autom. Remote Control, 68:3 (2007), 513–522
Takashi ADACHI, “The Value of the Perpetual American Call on the Time-Average of the Stock”, IIS, 9:2 (2003), 243
Hans U. Gerber, Elias S.W. Shiu, “Pricing Perpetual Fund Protection with Withdrawal Option”, North American Actuarial Journal, 7:2 (2003), 60
X. Guo, “Option Pricings in an Incomplete Market with Regime Switching”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Труды МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 201–211 ; Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 192–202
А. Н. Ширяев, “О некоторых понятиях и стохастических моделях финансовой математики”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 5–22 ; A. N. Shiryaev, “On some basic concepts and some basic stochastic models used in finance”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 1–13
Д. О. Крамков, Э. Мордецки, “Интегральный опцион”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 201–211 ; D. O. Kramkov, É. Mordecki, “Integral option”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 162–172
Л. А. Шепп, А. Н. Ширяев, “Новый взгляд на расчеты “Русского опциона””, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 130–149 ; L. A. Shepp, A. N. Shiryaev, “A new look at pricing of the “Russian Option””, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 103–119
А. Н. Ширяев, Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, А. В. Мельников, “К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. II. Непрерывное время”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 80–129 ; A. N. Shiryaev, Yu. M. Kabanov, D. O. Kramkov, A. V. Melnikov, “Toward the theory of pricing of options of both European and American types. II. Continuous time”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 61–102