Андреева У.В., Данилюк Е.Ю., Демин Н.С., Рожкова С.В., Пахомова Е.Г., “Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива”, Известия томского политехнического университета, 321:6 (2012), 5–12
Alexey Kuznetsov, Andreas E. Kyprianou, Victor Rivero, Lecture Notes in Mathematics, 2061, Lévy Matters II, 2012, 97
Min Dai, Zhou Yang, Yifei Zhong, “Optimal Stock Selling Based on the Global Maximum”, SSRN Journal, 2012
Jun Sekine, “Long-term optimal portfolios with floor”, Finance Stoch, 16:3 (2012), 369
Н. С. Демин, У. В. Андреева, “Экзотические опционы купли с ограничением выплат и гарантированным доходом в модели Блэка–Шоулса”, Пробл. управл., 1 (2011), 33–39
Р. В. Иванов, А. Н. Ширяев, “О принципе дуальности для хеджирующих стратегий в диффузионных моделях”, Теория вероятн. и ее примен., 56:3 (2011), 417–448 ; R. V. Ivanov, A. N. Shiryaev, “On the duality principle of hedging in diffusion models”, Theory Probab. Appl., 56:3 (2011), 376–402
Gapeev P.V. Lerche H.R., “On the Structure of Discounted Optimal Stopping Problems for One-Dimensional Diffusions”, Stochastics, 83:4-6, SI (2011), 537–554
K. Glover, G. Peskir, F. Samee, “The British Russian Option”, Stochastics, 83:4-6 (2011), 315
Xin Guo, Mihail Zervos, “π options”, Stochastic Processes and their Applications, 120:7 (2010), 1033
ATSUO SUZUKI, KATSUSHIGE SAWAKI, “THE VALUATION OF RUSSIAN OPTIONS FOR DOUBLE EXPONENTIAL JUMP DIFFUSION PROCESSES”, Asia Pac. J. Oper. Res., 27:02 (2010), 227