Н. Е. Кордзахия, А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, “Неравенство Колмогорова для максимума суммы случайных величин и его мартингальные аналоги”, Теория вероятн. и ее примен., 68:3 (2023), 565–585 ; N. E. Kordzakhia, A. A. Novikov, A. N. Shiryaev, “Kolmogorov's inequality for the maximum of the sum of random variables and its martingale analogues”, Theory Probab. Appl., 68:3 (2023), 457–472
Mario Abundo, Enrica Pirozzi, “On the Estimation of the Persistence Exponent for a Fractionally Integrated Brownian Motion by Numerical Simulations”, Fractal Fract, 7:2 (2023), 107 $https://doi.org/10.3390/fractalfract7020107$
Д. Э. Денисов, Г. Хинрихс, А. И. Саханенко, В. И. Вахтель, “Пересечение броуновским движением границы порядка квадратного корня”, Ветвящиеся процессы и смежные вопросы, Сборник статей. К 75-летию со дня рождения Андрея Михайловича Зубкова и 70-летию со дня рождения Владимира Алексеевича Ватутина, Труды МИАН, 316, МИАН, М., 2022, 113–128 ; Denis E. Denisov, Günter Hinrichs, Alexander I. Sakhanenko, Vitali I. Wachtel, “Crossing an Asymptotically Square-Root Boundary by the Brownian Motion”, Proc. Steklov Inst. Math., 316 (2022), 105–120
Abundo M., “On the First-Passage Times of Certain Gaussian Processes, and Related Asymptotics”, Stoch. Anal. Appl., 39:4 (2021), 712–727
Stasinski R., Berestycki J., Mallein B., “Derivative Martingale of the Branching Brownian Motion in Dimension D >= 1”, Ann. Inst. Henri Poincare-Probab. Stat., 57:3 (2021), 1786–1810
Hulley H. Ruf J., “Weak Tail Conditions For Local Martingales”, Ann. Probab., 47:3 (2019), 1811–1825
Denisov D. Sakhanenko A. Wachtel V., “First-Passage Times For Random Walks With Nonidentically Distributed Increments”, Ann. Probab., 46:6 (2018), 3313–3350
Novikov A., Kaji Sh., “On Distibutions of First Passage Times of Martingales Arising in Some Gambling Problems”, Jpn. J. Ind. Appl. Math., 34:3, SI (2017), 859–871
Sh. Kaji, “First passage problems over increasing boundaries for Lévy processes with exponentially decayed Lévy measures”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 186–198 ; Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 140–151
Aurzada F. Kramm T., “The First Passage Time Problem Over a Moving Boundary for Asymptotically Stable Lévy Processes”, J. Theor. Probab., 29:3 (2016), 737–760