Mohamed Abdelghani, Alexander Melnikov, “Criteria for what makes a local optional martingale a true martingale”, Stochastics, 2024, 1
Н. Е. Кордзахия, А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, “Неравенство Колмогорова для максимума суммы случайных величин и его мартингальные аналоги”, Теория вероятн. и ее примен., 68:3 (2023), 565–585 ; N. E. Kordzakhia, A. A. Novikov, A. N. Shiryaev, “Kolmogorov's inequality for the maximum of the sum of random variables and its martingale analogues”, Theory Probab. Appl., 68:3 (2023), 457–472
Kailin Ding, Ning Ning, “Markov chain approximation and measure change for time-inhomogeneous stochastic processes”, Applied Mathematics and Computation, 392 (2021), 125732
Д. Х. Казанчян, В. М. Круглов, “Условие равномерной интегрируемости экспоненциальных мартингалов”, Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика, 2020, № 3, 5–13
Fryer R. Harms Ph., “Two-Armed Restless Bandits With Imperfect Information: Stochastic Control and Indexability”, Math. Oper. Res., 43:2 (2018), 399–427
CHUONG LUONG, NIKOLAI DOKUCHAEV, “MODELING DEPENDENCY OF VOLATILITY ON SAMPLING FREQUENCY VIA DELAY EQUATIONS”, Ann. Finan. Econ., 11:02 (2016), 1650007
Benth F.E. Ortiz-Latorre S., “A Pricing Measure To Explain the Risk Premium in Power Markets”, SIAM J. Financ. Math., 5:1 (2014), 685–728
Ф. К. Клебанер, Р. Ш. Липцер, “Когда стохастическая экспонента является мартингалом. Развитие метода Бенеша”, Теория вероятн. и ее примен., 58:1 (2013), 53–80 ; F. Klebaner, R. Liptser, “When a stochastic exponential is a true martingale. Extension of the Beneš method”, Theory Probab. Appl., 58:1 (2014), 38–62
Johannes Ruf, “A new proof for the conditions of Novikov and Kazamaki”, Stochastic Processes and their Applications, 123:2 (2013), 404
R. Liptser, “Beneš condition for discontinuous exponential martingale”, Вероятность и статистика. 17, Посвящается юбилею Валентина Николаевича СОЛЕВА, Зап. научн. сем. ПОМИ, 396, ПОМИ, СПб., 2011, 144–154 ; J. Math. Sci. (N. Y.), 188:6 (2013), 717–723