Ekaterine Namgalauri, Omar Purtukhia, “On the stochastic integral representation of Brownian functionals”, Georgian Mathematical Journal, 30:3 (2023), 417
Riabov V G., “On a Brownian Motion Conditioned to Stay in An Open Set”, Ukr. Math. J., 72:9 (2021), 1482–1502
Aurzada F., Buck M., Kilian M., “Penalizing Fractional Brownian Motion For Being Negative”, Stoch. Process. Their Appl., 130:11 (2020), 6625–6637
О. А. Глонти, О. Г. Пуртухия, “Об одном интегральном представлении броуновского функционала”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 158–164 ; O. A. Glonti, O. G. Purtukhiya, “On one integral representation of Brownian functional”, Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 133–139
Feng R., “Stochastic Integral Representations of the Extrema of Time-homogeneous Diffusion Processes”, Methodol. Comput. Appl. Probab., 18:3 (2016), 691–715
Я. А. Люлько, “Стохастические представления функционалов “максимального” типа от случайного блуждания”, Теория вероятн. и ее примен., 54:3 (2009), 580–589 ; Ya. A. Lyulko, “Stochastic representations of max-type functionals of random walk”, Theory Probab. Appl., 54:3 (2010), 516–525
В. Джаошвили, О. Г. Пуртухия, “Обобщение формулы Оконе–Хаусмана–Кларка для компенсированного пуассоновского процесса”, Теория вероятн. и ее примен., 53:2 (2008), 349–353 ; V. Jaoshvili, O. G. Purtukhiya, “An Extension of the Ocone–Haussmann–Clark Formula for the Compensated Poisson Processes”, Theory Probab. Appl., 53:2 (2009), 316–321
Fotopoulos S.B., Hu X., Munson C.L., “Flexible supply contracts under price uncertainty”, European Journal of Operational Research, 191:1 (2008), 253–263
Renaud J.-F., Remillard B., “Explicit martingale representations for Brownian functionals and applications to option hedging”, Stochastic Analysis and Applications, 25:4 (2007), 801–820
S. Graversen, А. Н. Ширяев, М. Йор, “К вопросу о стохастических интегральных представлениях функционалов от броуновского движения. II”, Теория вероятн. и ее примен., 51:1 (2006), 64–77 ; S. Graversen, A. N. Shiryaev, M. Yor, “On the problem of stochastic integral representations of functionals of the Browning motion. II”, Theory Probab. Appl., 51:1 (2007), 65–77