Andrey Shternshis, Piero Mazzarisi, “Variance of entropy for testing time-varying regimes with an application to meme stocks”, Decisions Econ Finan, 2024
Б. И. Селиванов, “О выборочной оценке энтропии Реньи конечных вероятностных схем”, Дискрет. матем., 36:2 (2024), 117–123
Andrea Rey, Alejandro C. Frery, Juliana Gambini, Magdalena Lucini, “Asymptotic distribution of entropies and Fisher information measure of ordinal patterns with applications”, Chaos, Solitons & Fractals, 188 (2024), 115481
М. П. Савелов, “Предельное совместное распределение статистик критериев приближенной $\phi$-энтропии”, Дискрет. матем., 35:3 (2023), 60–70
Xavier Brouty, Matthieu Garcin, “A statistical test of market efficiency based on information theory”, Quantitative Finance, 23:6 (2023), 1003
Valérie Girardin, Philippe Regnault, “Escort distributions minimizing the Kullback–Leibler divergence for a large deviations principle and tests of entropy level”, Ann Inst Stat Math, 68:2 (2016), 439
Колычев А.Ю., Юдин С.В., “Информационные методы в эконометрике”, Сборник научных трудов sworld по материалам международной научно-практической конференции, 24:2 (2012), 61–65
Philippe Regnault, “Estimation using plug-in of the stationary distribution and Shannon entropy of continuous time Markov processes”, Journal of Statistical Planning and Inference, 141:8 (2011), 2711
Gabriela Ciuperca, Valerie Girardin, “Estimation of the Entropy Rate of a Countable Markov Chain”, Communications in Statistics - Theory and Methods, 36:14 (2007), 2543
В. Г. Михайлов, В. А. Ватутин, “Статистическое оценивание энтропии дискретных случайных величин с большим числом исходов”, УМН, 50:5(305) (1995), 121–134 ; V. G. Mikhailov, V. A. Vatutin, “Statistical estimation of the entropy of discrete random variables with a large number of outcomes”, Russian Math. Surveys, 50:5 (1995), 963–976