В. М. Абрамов, Б. М. Миллер, Е. Я. Рубинович, П. Ю. Чиганский, “Развитие теории стохастического управления и фильтрации в работах Р. Ш. Липцера”, Автомат. и телемех., 2020, № 3, 3–13
V. V. Lavrentyev, L. V. Nazarov, “A functional central limit theorem for Hilbert-valued martingales”, Lobachevskii J Math, 37:2 (2016), 138
П. А. Яськов, “К закону больших чисел для мартингалов”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Труды МИАН, 287, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2014, 300–309 ; P. A. Yaskov, “On the law of large numbers for martingales”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 289–298
П. А. Яськов, “Необходимые условия в законе больших чисел для мартингалов и связанных с ними систем”, УМН, 66:4(400) (2011), 181–182 ; P. A. Yaskov, “Necessary conditions in the law of large numbers for martingales and associated systems”, Russian Math. Surveys, 66:4 (2011), 822–824
А. Г. Шоломицкий, “О необходимых условиях нормальной сходимости для мартингалов”, Теория вероятн. и ее примен., 43:3 (1998), 490–508 ; A. G. Sholomitskii, “On the necessary conditions of normal convergence for martingales”, Theory Probab. Appl., 43:3 (1999), 434–448
A. Touati, “Sur la convergence en loi fonctionnelle de suites de semimartingales vers un melange de mouvements browniens”, Теория вероятн. и ее примен., 36:4 (1991), 744–763 ; A. Touati, “Functional convergence in law of martingale sequences to a mixture of Brownian motions”, Theory Probab. Appl., 36:4 (1991), 752–771
L. Slominski, “G-stable convergence of semimartingales”, Lith Math J, 26:2 (1987), 173
Helmut Strasser, “Martingale difference arrays and stochastic integrals”, Probab. Th. Rel. Fields, 72:1 (1986), 83
Adam Jakubowski, Leszek Słomiński, “Extended convergence to continuous in probability processes with independent increments”, Probab. Th. Rel. Fields, 72:1 (1986), 55
K. Kubilius, Lecture Notes in Control and Information Sciences, 78, Stochastic Differential Systems, 1985, 227